一、岗位名称：市场风险管理岗
二、招聘要求
（一）学历及专业：全日制硕士及以上学历，金融、统计、财会、信息技术等相关专业；
（二）具有5年以上相关工作经验
（三）熟悉巴塞尔协议III资本监管体系、市场风险管理和限额体系、经济资本管理体系，了解银行交易产品特点和管理流程，熟悉投行、金融市场相关业务，熟悉国家金融法律法规，能够搭建市场风险管理的组织架构，制定市场风险管理的制度和流程；
（四）掌握银行风险量化技术，熟悉市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置，能够熟练进行市值重估、市场风险计量、市场风险监测、事后检验、压力测试等，能够熟练运用经风险调整的资本收益率（VaR、RAROC等），参与过商业银行巴塞尔协议III体系建设经验者优先；
（五）掌握金融原理，能够使用定性、定量分析方法，熟悉市场风险管理的模型与方法，能够进行风险量化模型开发和运用，建设市场风险信息系统和量化系统；
（六）熟悉市场风险限额体系，能够独立设计市场风险限额指标；
（七）具备良好数学基础，有较强的数据分析能力，具有数学建模基础，熟练使用办公软件、统计软件，熟悉WIND等软件；
（八）具有优秀的学习能力和钻研能力，具有良好的团队沟通能力和专业精神，思维缜密，具有良好的逻辑分析能力，具有良好的职业操守，具有较强的责任心；
（九）具有CFA、FRM等资格证书者优先。
三、岗位职责
（一）负责开展巴塞尔协议III在市场风险管理的研究与应用，开展内部模型开发、设计及基于内部模型法的市场风险计量、监测工作；
（二）研究开发市场风险的识别、计量和监测的方法，设计确定市场风险限额指标，负责市场风险限额的监测、预警与报告；
（二）负责开展压力测试工作，设计、实施事后检验和压力测试，将压力测试结果有效应用于市场风险管理；
（四）负责风险量化模型开发和运用，跟踪了解同业最新风险模型及分析技术，持续完善相关风险模型；
（五）负责对市场风险数据进行挖掘，编写市场风险报告，对相关业务的市场风险进行评估与分析；
（六）对创新业务、新产品进行风险评估，出具市场风险评估报告；
（七）组织开发和维护市场风险信息系统，建立和优化市场风险量化系统。
四、工作地点：厦门
五、截止日期：2018-03-23
